Aufgabnblatt 6
4 verfasser
Seite 1 von 1
Aufgabe 4
Georgii Aufgabe 4.15 (S. 117,362)
steht allerdings nur wenig mehr dabei, als der gegebene Tip
steht allerdings nur wenig mehr dabei, als der gegebene Tip
Steffen- Anzahl der Beiträge : 4
Anmeldedatum : 15.05.10
Aufgabe 3a
Über vollständige Induktion kann man zeigen, dass
Summe_(i=1)^n[i^2]=n/6*(n+1)*(2n+1)
ist: => Erwartungswert E(Y_1)=1/6*((n+1)*(2n+1))
Summe_(i=1)^n[i^2]=n/6*(n+1)*(2n+1)
ist: => Erwartungswert E(Y_1)=1/6*((n+1)*(2n+1))
Steffen- Anzahl der Beiträge : 4
Anmeldedatum : 15.05.10
Aufgabe 3 b. und c.
Bei 3b. kann man glab ich wieder eine Normalverteilung rausarbeiten mit N(mü+ sigma², sigma ²) dann ist E(Y_2)=exp{-0.5sigma²}
Bei 3c. muss man doch nur den Erwartungswert einer Cauchyverteilung rausfinden wenn ich das richtig verstehe. Aber der existiert nicht?
Bei 3c. muss man doch nur den Erwartungswert einer Cauchyverteilung rausfinden wenn ich das richtig verstehe. Aber der existiert nicht?
Hanna- Gast
3c
Der Erwartungswert für eine chauchy verteilung existiert nicht. vgl. auch henze, S. 281
Seb
Seb
Sebastian- Anzahl der Beiträge : 3
Anmeldedatum : 11.05.10
Aufgabe 2
Hat jemand schon eine Idee für eine "geschickte" Konstruktion der Mengen in Aufgabe 2??
Alex- Gast
Aufgabe 2
Die Menge B_(i*k)^k ist das Ereignis, dass die 6 im Wurf i*k bis i*k+k-1 vorkommt.
Dann ist die Vereinigung von allen B's disjunkt für alle i, d.h. man kann Borel Cantelli anwenden.
Als nächstes müsste man glaube ich die Mengen B_((i+j)*k)^k alle durchgehen für j=0,...,k-1
Wahrscheilnich gibts ne bessere Methode aber so müsste es gehen.
Dann ist die Vereinigung von allen B's disjunkt für alle i, d.h. man kann Borel Cantelli anwenden.
Als nächstes müsste man glaube ich die Mengen B_((i+j)*k)^k alle durchgehen für j=0,...,k-1
Wahrscheilnich gibts ne bessere Methode aber so müsste es gehen.
Hanna- Gast
Re: Aufgabnblatt 6
Hanna schrieb:Bei 3b. kann man glab ich wieder eine Normalverteilung rausarbeiten mit N(mü+ sigma², sigma ²) dann ist E(Y_2)=exp{-0.5sigma²}
Bei 3c. muss man doch nur den Erwartungswert einer Cauchyverteilung rausfinden wenn ich das richtig verstehe. Aber der existiert nicht?
Zu 3b:
Man zieht exp(x) ins Integral und wendet dann eine quadratische Ergänzung auf den gemeinsamen Exponenten an.
Damit erhält man eine Normalverteilung ~N(mu+sigma^2,sigma^2) und einen deterministischen Faktor exp(mu+1/2*sigma^2). Das Integral über N(mu+sigma^2,sigma^2) liefert 1 und somit folgt E(Y_2) =exp(mu+1/2*sigma^2)
Steffen- Anzahl der Beiträge : 4
Anmeldedatum : 15.05.10
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|